协方差矩阵是什么

统计数字和概率论,协方差矩阵的每个元素是个别地航向元素经过的协方差,它是从分等级的随机变数到高维变量的当然综合。。

  矩阵正中鹄的录音按行阶层与按列阶层求出的协方差矩阵是差别的,默许录音按行阶层。即,每支座 反力影响线都是第一调查(或) 战利品),因而每列都是第一随机变数。。

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  协方差矩阵:

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  协方差矩阵的维度胜任随机变数的标号,即,全世界。 observaTIon 的维度。在稍微局面下,它也会涌现 1 / m,而不是 1 / (m – 1)。

  协方差矩阵计算说法

统计数字和概率论,协方差矩阵是第一矩阵,每个元素是每个航向元素经过的协方差。。这它是从分等级的随机变数到高维变量的当然综合。。

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  方法计算协方差矩阵

  举个诉讼手续,矩阵 X 按行阶层:

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  1. 求每个维度的平均值

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  2. 将 X 每列减去其平均值

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  进入:

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  3. 计算协方差矩阵

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  注意到:

有时候你会在书上或网上预告这时说法。,协方差矩阵 Σ:

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原稿是 X * X‘ 因原始录音自己 X 按列阶层。,即:

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  旁白在 opencv 文档中向计算协方差矩阵的 calcCovarMatrix 依我看有或起作用的描绘有成绩,

规则 CV_COVAR_NORMAL 国籍授予的 cov = scale * X * X’,此明确仅由于列中阶层的录音,即 CV_COVAR_COLS.

  URL:?highlight=calccovarmatrix#

这是一列。 PCA 跑过,可以求教于一下:

  

  matlab 行为准则:

  clear; clc;

  % data are stored as rows.

  X = [1 2 3;

  3 1 1];

  Y = X;

  [rows, cols] = 重大(X)

  % get mean of each 重大(每个 列)。

  meanMatrix = 平均值(x)

  % X – mean.

  X = X – 一(行, 1) * meanMatrix;

  % get the cov 矩阵。

  covMatrix = 1 / (rows – 1) * (X‘ * X)

  % the given ’cov‘ funcTIon

  cov(Y)